Back مصفوفة تغاير Arabic Matriu de covariància Catalan Kovarianční matice Czech Covariance matrix English Matriz de covarianza Spanish ماتریس کوواریانس Persian Matrice de variance-covariance French Kovarianciamátrix Hungarian Matrice delle covarianze Italian 分散共分散行列 Japanese
In der Stochastik ist die Kovarianzmatrix die Verallgemeinerung der Varianz einer eindimensionalen Zufallsvariable auf eine mehrdimensionale Zufallsvariable, d. h. auf einen Zufallsvektor. Die Elemente auf der Hauptdiagonalen der Kovarianzmatrix stellen die jeweiligen Varianzen dar, und alle übrigen Elemente Kovarianzen. Die Kovarianzmatrix wird auch Varianz-Kovarianzmatrix oder selten Streuungsmatrix bzw. Dispersionsmatrix (lateinisch dispersio „Zerstreuung“, von dispergere „verteilen, ausbreiten, zerstreuen“) genannt und ist eine positiv semidefinite Matrix. Sind alle Komponenten des Zufallsvektors linear unabhängig, so ist die Kovarianzmatrix positiv definit.
