Median-Regression

Die Methode der kleinsten absoluten Abweichungen, auch Median-Regression, stellt ein robustes Schätzverfahren dar, um unbekannte Parameter einer linearen Regression zu schätzen. Solch ein Schätzer wird Kleinste-Absolute-Abweichungen-Schätzer (engl. least absolute deviations estimator, LAD) genannt. Bei dieser Methode wird die Summe der absoluten Abweichungen minimiert, im Unterschied zur Methode der kleinsten Quadrate, bei der die Summe der quadrierten Abweichungen minimiert wird. Die Median-Regression ist ein Spezialfall der Quantilsregression, bei der im Allgemeinen die Beträge der positiven und negativen Abweichungen unterschiedlich gewichtet werden; bei Gleichgewichtung ergibt sich die Median-Regression.