Back Quantile regression English Regresión cuantílica Spanish رگرسیون چندک Persian Kvantiiliregressio Finnish Régression quantile French Regressione dei quantili Italian Regresja kwantylowa Polish Regressão quantílica Portuguese 分位數迴歸 Chinese
Als Quantilsregression wird eine Methode zum Schätzen der Parameter eines linearen Regressionsmodells bezeichnet. Im Gegensatz zur Kleinste-Quadrate-Schätzung, die den Erwartungswert der Zielgröße schätzt, ist die Quantilsregression dazu geeignet, ihre bedingten Quantile zu schätzen. Die Quantilsregression ist somit eine Möglichkeit durch die Betrachtung anderer Eigenschaften der Zielgrößenverteilung, den dem klassischen linearen Modell unterliegenden Fokus auf den Erwartungswert der Zielgröße aufzugeben.[1] Die Median-Regression stellt einen Spezialfall der Quantilsregression dar.
- ↑ David J. Petersen et al.: Perspektiven einer pluralen Ökonomik. Springer Vieweg. Springer Fachmedien, Wiesbaden 2019, ISBN 978-3-658-16144-6, S. 238.