Verwerfungsmethode

Die Verwerfungsmethode oder Rückweisungsmethode (auch Acceptance-Rejection-Verfahren; engl. rejection sampling) ist eine Methode, um aus Standardzufallszahlen – das sind Realisierungen stochastisch unabhängiger, auf dem Einheitsintervall gleichverteilter Zufallsvariablen – Zufallszahlen aus anderen Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu erzeugen. Sie geht auf John von Neumann zurück.^[1] Sie kann genutzt werden, wenn die Inversion der Verteilungsfunktion nicht möglich oder zu aufwendig ist.

1. ↑ John von Neumann: Various techniques used in connection with random digits. Monte Carlo methods. In: Nat. Bureau Standards, 12, 1951, S. 36–38.