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En finance, un swap de variance (en anglais, « variance swap ») est un produit dérivé financier échangé de gré à gré permettant de spéculer ou de se couvrir sur le risque associé à l’amplitude des variations, autrement dit la volatilité, d’un actif sous-jacent, comme un taux de change, un taux d'intérêt ou un indice.
Voir les articles généraux : swap et produit dérivé.