Rimska provincija Makedonija osnovana je 146. st. e., nakon što je rimski vojskovođa Kvint Cecilije Metel porazio Andriska 148. st. e. u posljednjem u nizu tzv. makedonskih ratova, te nakon što su ukinute četiri klijentske republike koje je Rim bio ranije osnovao na teritoriju antičke Makedonije. Rimska provincija obuhvaćala je i dio Epira (tzv. Epirus vetus), Tesaliju te dijelove Ilirije i Trakije.
U 3. ili 4. stoljeću provincija Makedonija podijeljena je na dva dijela: Macedonia Prima (na jugu) i Macedonia Salutaris (na sjeveru). Te su dvije provincije bile uključene u Makedonsku dijecezu, koju su još činile Tesalija, Epir, Ahaja i Kreta. Makedonska dijeceza je, zajedno s Dakijskom dijecezom i Panonskom dijecezom, činila Ilirsku prefekturu, koja je ustanovljena 318. godine n. e. Kada je Ilirska prefektura 379. godine podeljena na Zapadni i Istočni Ilirik, makedonske su provincije uključene u Istočni Ilirik. Nakon podjele Rimskog Carstva na Zapadno Rimsko Carstvo i Istočno Rimsko Carstvo 395. godine, Makedonija je pripala istočnom dijelu, odnosno Bizantu.