Test RESET Ramseya

Test RESET Ramseya – test poprawności specyfikacji dla modeli regresji liniowej. Innymi słowy stosowany jest w celu sprawdzenia, czy to liniowa postać modelu (względem funkcji kwadratowej lub sześciennej) jest najlepszym możliwym do wybrania modelem. Nazwa RESET jest skrótem od regression specification error test^[1]. Test umożliwia sprawdzenie poprawności specyfikacji modelu bez porównywania do alternatywnej postaci, z tego też powodu w przypadku stwierdzenia niepoprawności nie sugeruje on lepszego wariantu^[2].

↑ 24J. B. Ramsey, Tests for Specification Errors in Classical Linear Least Squares Regression Analysis, „Journal of the Royal Statistical Society”, series B, vol. 31, 1969, s. 350–371.
↑ Damodar N. Gujarati: Basic Econometrics, Fourth Edition. McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited, 2007, s. 521–522. ISBN 978-0-07-066005-2. (ang.).

[1] 24J. B. Ramsey, Tests for Specification Errors in Classical Linear Least Squares Regression Analysis, „Journal of the Royal Statistical Society”, series B, vol. 31, 1969, s. 350–371.

[gujarati-2] Damodar N. Gujarati: Basic Econometrics, Fourth Edition. McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited, 2007, s. 521–522. ISBN 978-0-07-066005-2. (ang.).

[1]

[2]

Test RESET Ramseya

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia