Back ارتباط متبادل Arabic Correlació creuada Catalan Korelace (zpracování signálu) Czech Kreuzkorrelation German Cross-correlation English Correlación cruzada Spanish میان-همبستگی Persian Ristikorrelaatio Finnish Corrélation croisée French Correlazione incrociata Italian
 | See artikkel vajab toimetamist. |
Ristkorrelatsioon (i.k cross-correlation) mõõdab matemaatiliselt signaalide sarnasust. Ristkorrelatsioon aitab tuvastada seoseid kahe signaali vahel, mis võivad olla peidetud müra, häirete või muude mõjutavate tegurite tõttu. Seda meetodit kasutatakse laialdaselt erinevates valdkondades, näiteks signaalitöötluses, inseneriteaduses, meditsiinis, majanduses ja paljudes teistes valdkondades.
Ristkorrelatsiooni tulemused väljendatakse tavaliselt korrelatsioonikordajana, mis võib varieeruda vahemikus -1 kuni 1. Kui korrelatsioonikordaja on 1, siis on signaalid identsed, kui see on -1, siis on signaalid vastupidised, kui see on 0, siis signaalidel puudub seos. Seda kasutatakse tavaliselt spetsiifiliste omaduste otsimiseks pikemast signaalist lühema signaaliga. Digitaalse signaalitöötluse puhul võib näiteks tuua pildi analüüsi. Ristkorrelatsiooni protsessi käigus liigutatakse filtrimaski, mida sageli nimetatakse kerneliks, üle uuritava pildi, mille põhjal arvutatakse välja kahe signaali erinevus kindlal hetkel. Seda informatsiooni omakorda saab kasutada kahe pildi vastavusse viimisel, mis on tehtud veidi erineva nurga alt või asendist. Leides korrelatsiooni kahe pildi vahel erinevatel nihetel, saab määrata piltide suhtelise asukoha ja viia üks pilt teisega vastavusse.
Olemuselt on ristkorrelatsioon natuke sarnane kahe signaali konvolutsiooniga, erinedes selle poolest, et ristkorrelatsiooni puhul me ei muuda algset signaali, vaid otsime kahe signaali erinevust erinevatel ajahetkedel. Finantsmaailmas kasutatakse ristkorrelatsiooni erinevate finantsvarade näiteks aktsiate, võlakirjade, ja valuutade vaheliste suhete analüüsimiseks. Näitena saab välja tuua portfooliohalduse, kus ristkorrelatsiooni kasutatakse portfoolios olevate varade hajutatuse astme mõõtmiseks. Kaasaegne portfoolio teooria kasutab portfoolio kõigi varade korrelatsiooni mõõdikut, mis aitab optimeerida eeldatavat tulu teatud riskiastmega.[1][2]
Visuaalne esitus kahe signaali ristkorrelatsioonist:
- ↑ "What Is Cross-Correlation? Definition, How It's Used, and Example". investopedia.com. Vaadatud 25. märtsil 2023.
- ↑ "Convolution Vs Correlation". towardsdatascience.com. Vaadatud 25. märtsil 2023.